Создан инструмент, прогнозирующий депривязку стейблкоинов

Moody’s Analytics сообщили о запуске Digital Asset Monitor (DAM). Сервис на базе AI-технологий, использует модель машинного обучения для объединения ончейн- и офчейн-данных.

Согласно пресс-релизу, DAM будет сигнализировать о вероятности отказа стейблкоина от фиата в течение 24 часов. DAM будет отслеживать 25 стейблкоинов, обеспеченных фиатными валютами, включая PayPal Coin, Tether и USD Coin.

Moody’s Analytics создало инструмент, прогнозирующий депривязку стейблкоинов

DAM будет оценивать несколько категорий рисков, способных повлиять на стоимость стейблкоинов:

• Риск эмитента. Оценка качества эмитента стейблкоина.
• Рыночный риск. Оценка внутридневной волатильности для сравнения ее с показателями фиатных активов, к которым привязаны стабильные монеты.
• Риск ликвидности. Оценка глубины рынка, чтобы убедиться, что инвесторы не окажутся в неликвидной среде.
• Кастодиальный риск. Оценка качества кастодианов, которые держат резервы от имени эмитентов стейблкоинов.
• Риск резервов. Оценка качества резервов на основе их волатильности и риска.

Рынок стейблкоинов становится более стабильным, отметило Moody’s в своем объявлении о запуске Digital Asset Monitor (DAM). На данный момент в 2023 году произошло 1914 депривязок, 609 из которых были стейблкоинами с большой капитализацией, обеспеченными бумажными деньгами. Для сравнения, за весь 2022 год их было 2847, 707 из которых принадлежали компаниям с крупной капитализацией. По мнению Moody’s, хотя можно наблюдать некоторую корреляцию с ростом процентных ставок, можно также обнаружить ряд причин, специфичных для монет.

Помимо выявления рисков депривязки, сервис будет указывать «рынок стейблкоина и динамику ликвидности, стабильность эмитента стейблкоина, хранителей, владеющих активами стейблкоина, а также качество этих резервов». Кроме того, он предоставит индекс прозрачности, который подчеркнет качество раскрытия информации, сделанное организациями, стоящими за этими стейблкоинами, обеспеченными фиатной валютой.

Инструмент был создан за год с использованием гибких сред разработки для удовлетворения потребностей клиентов.

Сообщения о том, что компания разрабатывает новый сервис, появились в начале этого года. Moody’s Analytics является отдельной компанией от Moody’s Ratings; которая регулярно предоставляет комментарии по аспектам рынка криптоактивов.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

Источник