От медвежьего сентября к бычьему октябрю: анализ рынка и стратегия торговли от QCP Capital

Трейдинговая фирма QCP Capital выпустила новый аналитический отчет, в котором рассматриваются сезонные тренды на крипторынке и предлагаются торговые стратегии на ближайшие месяцы.

Сентябрьский спад и октябрьский оптимизм

Согласно анализу QCP Capital, сентябрь традиционно является медвежьим месяцем не только для криптовалют, но и для других классов активов. Аналитики отмечают, что облигации снижались в 8 из последних 10 сентябрей, а золото падало каждый год, начиная с 2017 года.

Однако октябрь, по мнению экспертов, демонстрирует сильную бычью сезонность. Биткоин показывал положительную доходность в 8 из последних 9 октябрей, со средним приростом 22,9%. Эта сезонная закономерность может объяснить постоянную покупку колл-опционов на волатильном рынке. Аналитики QCP Capital зафиксировали приобретение еще 150 декабрьских коллов с ценой исполнения $80 000 в утренние часы азиатской сессии.

Стратегия накопления

На основе выявленных трендов, QCP Capital предлагает стратегию накопления биткоина в сентябре с перспективой потенциального ралли в октябре и в преддверии предстоящих выборов в США. Фирма рекомендует использовать инструмент под названием «BTC Accumulator», который представляет собой структурированный производный финансовый продукт.

Суть стратегии BTC Accumulator заключается в следующем:

• Инвестор соглашается покупать определенное количество биткоинов каждую неделю по заранее установленной цене (страйк), которая ниже текущей рыночной цены.
• Покупка происходит только если цена биткоина на момент еженедельного наблюдения находится ниже определенного уровня (верхний барьер).
• Если цена биткоина превышает верхний барьер, покупка в эту неделю не происходит.
• Стратегия имеет ограниченный срок действия (в данном случае 10 недель).

Преимущество этой стратегии в том, что она позволяет накапливать биткоин по цене ниже рыночной. Однако стоит учитывать и риски: если цена биткоина значительно упадет, инвестор будет обязан покупать по заранее установленной цене, которая может оказаться выше текущей рыночной.

Параметры предложенной стратегии BTC Accumulator:

• Срок погашения: 8 ноября 2024 г. (10 недель)
• Цена исполнения: $53 800 (-9,06% от текущей цены)
• Верхний барьер: $63 000 (+6,49% от текущей цены)
• Частота наблюдений: Еженедельно
• Текущая цена: $59 160

Эта стратегия позволяет покупать биткоин со скидкой 9,06% каждую неделю, если цена фиксируется ниже $63 000, что может быть привлекательным для инвесторов, ожидающих роста цены в октябре.

Ретроспективный анализ

Интересно сравнить новый отчет с предыдущим, выпущенным QCP Capital 2 сентября. В нем отмечалось, что август завершился падением биткоина на 8,6%, а Ethereum — на 22,2%. Аналитики также указывали на негативную сезонность сентября, отмечая, что 6 из 7 последних сентябрей были убыточными для криптовалют со средней доходностью -4,5%.

Несмотря на текущее затишье на рынке, эксперты QCP Capital отмечают признаки структурного бычьего настроя в среднесрочной перспективе. Это подтверждается активностью на рынке опционов, где наблюдается увеличение открытого интереса по долгосрочным колл-опционам на биткоин и Ethereum.

Новый отчет QCP Capital предоставляет трейдерам и инвесторам ценную информацию для принятия решений в условиях сезонных колебаний крипторынка. Предложенная стратегия накопления может быть интересна для тех, кто рассчитывает на потенциальное октябрьское ралли. Однако, как всегда в мире криптовалют, важно помнить о высокой волатильности и непредсказуемости рынка.

Источник