QCP Capital: биткоин подтвердил поддержку на уровне $60 000 несмотря на волатильное начало октября

Трейдинговая фирма QCP Capital опубликовала новый отчет, в котором анализирует текущую ситуацию на криптовалютном рынке и предлагает торговые стратегии. Несмотря на неуверенное начало октября, биткоин вернулся к уровням прошлого понедельника, подтвердив сильную поддержку в области $60 000.

1-дневный график BTC/USD. Источник: Bitstamp/TradingView

Факторы роста и ожидания

Аналитики QCP Capital отмечают несколько факторов, поддерживающих оптимизм на рынке:

• Традиционные ожидания роста в октябре (так называемый «Uptober»)
• Сильные данные по занятости в США
• Предстоящий документальный фильм о биткоине на HBO, привлекающий внимание широкой публики
• Рост популярности мемкоинов, связанных с Леном Сассаманом (Len Sassaman)

Несмотря на сложное начало прошлой недели, рынок опционов указывает на бычьи настроения в четвертом квартале. Трейдеры продолжают покупать колл-спреды на декабрь с целевыми ценами $75 000 и $95 000.

Ключевые события

Главным событием недели станет публикация данных по инфляции в США в четверг. После недавних сильных показателей по заработной плате и рынку труда, инвесторы будут внимательно следить за любыми признаками роста инфляции. За последнюю неделю ожидания по снижению ставки ФРС сместились с 50 до 25 базисных пунктов.

Вероятность изменения ставки ФРС. Источник: Fedwatch

Торговая стратегия: Principal Protected Sharkfin

QCP Capital предлагает альтернативу покупке колл-спредов — стратегию Principal Protected Sharkfin с нулевой стоимостью. Вот как она работает:

1. Покупается опцион колл с определенной ценой исполнения (страйком).
2. Одновременно продается опцион колл с более высоким страйком (барьером).
3. Если цена биткоина на момент истечения опционов находится между страйком и барьером, инвестор получает прибыль.
4. Если цена выше барьера, прибыль ограничена.
5. Если цена ниже страйка, инвестор не получает прибыли, но и не теряет вложенные средства.

Параметры предлагаемой стратегии:

• Дата истечения: 27 декабря 2024 года
• Страйк: $75 000
• Барьер: $90 000
• Стоимость: $0
• Максимальная доходность: 90% годовых, если цена закрытия будет чуть ниже $90 000
• Текущая цена биткоина: $63 500

Эта стратегия позволяет получить потенциальную прибыль от роста биткоина без риска потери капитала, что может быть привлекательным для инвесторов, ожидающих продолжения роста, но желающих ограничить риски.

Криптовалютный рынок продолжает демонстрировать высокую волатильность и чувствительность к макроэкономическим факторам. Предстоящая публикация данных по инфляции в США может стать катализатором для новых движений цены биткоина. В то же время, возможность дальнейшего обострения ирано-израильского конфликта остается на повестке дня и заставляет трейдеров проявлять осторожность относительно дальнейших перспектив биткоина.

Источник